Npl, Visco (Bankitalia): “principale rischio per banche italiane, ma oggi situazione più solida”

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“L’aumento degli Npl è il principale rischio che le banche italiane si trovano oggi a fronteggiare ma, rispetto al passato, lo fanno da una situazione più solida”. Lo ha detto oggi il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, in merito alle norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche. Credo che questa sia una crisi molto grave – ha aggiunto – ma la maggiore solidità delle banche e il miglioramento delle imprese rendono le nostre stime migliori di quelle che si leggono sui giornali”.

Il sistema fiscale italiano necessita di un’organica manutenzione. Sono passati oltre 20 anni dall’ultima riforma organica. I tempi sono maturi. L’Irpef è l’esempio più evidente delle difficoltà attuali del sistema”.

“Sebbene gli Npl – scesi, in rapporto al totale dei prestiti, al 5,5 e al 2,7 per cento rispettivamente al lordo e al netto delle rettifiche di valore – siano destinati ad aumentare in conseguenza della crisi pandemica, il tasso di ingresso in default dovrebbe mantenersi ben al di sotto dei picchi raggiunti nei precedenti episodi di recessione della nostra economia”.

“Il meccanismo di calendario non costituirebbe un problema se i tempi della giustizia civile nel nostro Paese fossero allineati a quelli prevalenti nel resto d’Europa. A parità di altre condizioni, infatti, l’elevata durata delle procedure di recupero dei crediti si traduce, meccanicamente, in un maggiore stock di Npl e ne deprime il valore. È quindi necessario intervenire alla radice per accelerare i tempi della giustizia civile, incidendo sulla causa prima del fenomeno”.

Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in audizione in commissione d’inchiesta sulle banche, in merito alle norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche.

“Gli effetti del meccanismo di calendario – ha aggiunto – possono avere nel breve periodo effetti prociclici, ma il loro impatto ha natura transitoria, e sostanzialmente si annulla se si considera l’intero ciclo di recupero di un credito. Si tratta di una salvaguardia importante, se si considera che in molti paesi, compreso il nostro, gli elevati livelli di Npl sono stati – nonostante le sollecitazioni, le ispezioni mirate e gli interventi prudenziali dell’autorità di Vigilanza – tra le cause principali delle crisi bancarie degli ultimi anni”.
Maggiori margini di flessibilità nell’applicazione delle regole prudenziali” come il calendar provisioning e la nuova definizione del default prudenziale, “anche in materia di crediti deteriorati, sono stati introdotti negli ultimi mesi; altri se ne possono individuare. È tuttavia essenziale che essi non mettano in discussione la capacità delle banche di finanziare adeguatamente l’economia, in particolare nella fase complessa dell’uscita dall’emergenza sanitaria. Alla flessibilità da parte delle autorità di vigilanza deve corrispondere il presidio e la mitigazione dei rischi da parte degli intermediari”.

“Sono in fase finale di negoziazione alcune misure volte a favorire lo sviluppo di un mercato secondario paneuropeo dei crediti deteriorati: due regolamenti europei volti a facilitare le operazioni di cartolarizzazione; regole armonizzate per i servicers e per coloro che acquistano crediti al di fuori delle operazioni di cartolarizzazione; meccanismi armonizzati di escussione stragiudiziale delle garanzie. Occorrerà adoperarsi per una veloce attuazione in Italia di queste norme. Sarebbero inoltre auspicabili passi avanti nell’istituzione di società di gestione dei crediti deteriorati (Amc)”.

“Anche la norma del dl Cura Italia volta a incentivare le cessioni, entro il 31 dicembre 2020, di crediti deteriorati da parte delle imprese potrebbe essere replicata. La misura consiste nella possibilità di trasformare in crediti d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi. Sulla base di informazioni ancora provvisorie, di questa norma hanno beneficiato cessioni realizzate dalle banche italiane nel 2020 per circa 15 miliardi; ad esse ha corrisposto la conversione in crediti di imposta di circa 800 milioni di Dta”.

Ha aggiunto ancora il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in audizione in commissione d’inchiesta sulle banche, in merito alle norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche.

“Il progetto – ha aggiunto – trova un limite negli orientamenti restrittivi della Commissione in tema di aiuti di stato. In particolare, in caso di cessione di crediti deteriorati a una Amc pubblica a prezzi superiori a quelli “di mercato”, sarebbe necessario imporre la condivisione delle perdite agli azionisti e ai creditori, condizione che evidentemente scoraggia del tutto il ricorso a questo strumento. In assenza di un mutamento di opinione da parte della Commissione su questo aspetto chiave il progetto, di cui si discute da tempo, non sembra destinato a produrre significativi benefici”.

Visco ha parlato anche di norme nuove europee: “”Sicuramente ci sarà flessibilità a livello di Pillar II e di caso per caso dell’applicazione dell’Addendum della Bce. Ovviamente abbiamo spinto perché ci fosse in un momento per evitare un nuovo credit crunch, e ci siamo riusciti. Rispetto alle misure di austerità, a credit crunch del 2011, questo è un grande successo”. Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, rispondendo a una domanda in audizione in commissione d’inchiesta sulle banche.

“E’ evidente che flessibilità significa lavorare banca per banca – ha aggiunto – Noi vogliamo evitare che la banca, quando ci sarà da pagare, non sia in grando di avere capitale sufficiente per ripagarlo. “Le nuove regole” per identificare le esposizioni in stato di default prudenziale da parte delle banche “non comportano modifiche sostanziali nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi”.

“I nuovi criteri per identificare le esposizioni in stato di default prudenziale da parte delle banche sono frutto di un processo complesso, caratterizzato da un intenso dibattito tra le Autorità europee e nazionali e da varie fasi di consultazione, a cui ha contribuito l’industria bancaria. La nuova disciplina introduce criteri per la classificazione a default a fini prudenziali (e quindi per il conseguente calcolo dei requisiti patrimoniali) relativamente più stringenti rispetto a quella previgente nel nostro paese. Dalle evidenze relative alle quattro banche italiane che hanno anticipatamente iniziato ad applicare le nuove regole, tuttavia, gli effetti della nuova disciplina appaiono avere avuto un impatto moderato”.

Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in audizione in commissione d’inchiesta sulle banche, in merito alle norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche.

“Per ridurne al minimo l’effetto in questa difficile fase congiunturale – ha aggiunto – va comunque accresciuta la consapevolezza della clientela sull’entrata in vigore delle nuove regole, intensificando i contatti bilaterali volti a prevenire eventuali inadempimenti non connessi con effettive situazioni di difficoltà. Abbiamo dato precise indicazioni in questo senso al sistema bancario”.

Fonte Public Policy

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